Volatillik - bu nima? Variantning o'zgaruvchanligi

2024 Muallif: Henry Conors | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-02-12 14:30

Muvaffaqiyatli treyderga aylanish oson emas, shuning uchun valyuta chayqovchiligidan barqaror daromad olish uchun bir yildan ortiq tajriba kerak. Moliya bozorlarining rivojlanishi makroiqtisodiyotga kirish, texnik tahlilni o'rganish va o'z ustida ishlashdir. Biroq, eng muhimi, agar treyder o'zgaruvchanlikni tahlil qilish va undan foydalanishni bilmasa, 100% ishlamaydigan savdo strategiyasini yaratishdir.

Vatillik nima

Savdoni o'zlashtirganingizda, siz ko'plab savollarga javob izlaysiz, ular orasida har doim asosiy savol bo'ladi: "O'zgaruvchanlik nima?" Bu narx ma'lum vaqt ichida o'tgan ballar sonini aniqlaydi. Misol uchun, kun davomida EUR/USD kotirovkasi 80-100 punktga ko'tarilishi yoki tushishi mumkin - bu uning volatilligining hajmi. Bozorda bo'lganingiz uchun bunday harakatlar sizni hayratda qoldirmasligi kerak: bu valyuta juftligining 140 punktga o'zgarishi evroning dollarga nisbatan narxining atigi 1% ga o'zgarishidir.

Tahlil qilinayotgan moliyaviy vositaning tebranish diapazoni o'zgaruvchanlik bo'lib, uning ta'rifi muvaffaqiyatli savdo uchun muhimdir. Agar bu ko'rsatkich yuqori bo'lsa, unda treyder kerakfoyda olish ehtimoli riskga muvofiq ortib borishini tushunish. Teskari holat grafikda tekislik mavjud bo'lganda va volatillik faqat 5-15 ballni tashkil qiladi. Bunday sharoitda skalperlarning ishlashi qulay. O'rtacha va yuqori volatillik bilan moliyaviy vositalarning narxlari harakati uchun trend chiziqlarini chizish va prognoz qilish qulay.

Oʻzgaruvchanlikka nima taʼsir qiladi

Narxlar oʻzgaruvchanligi bir necha sabablarga koʻra oʻzgaradi:

Bozor ishtirokchilarining faoliyati. Narxlarning keskin o'zgarishi xaridorlar va sotuvchilar kelishuv uchun kurashganda sodir bo'ladi. Shunday qilib, bu kurashda kim g'alaba qozonishiga qarab ko'tarilish yoki pasayish tendentsiyasi shakllanadi.
Makroiqtisodiy statistika natijalari. Iqtisodiy kalendar barcha rivojlangan mamlakatlarning eng muhim iqtisodiy voqealarini o'z ichiga oladi: ishlab chiqarish, mehnat bozori, foiz stavkasining o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarning chiqarilishi. Haqiqiy va bashorat qilingan raqamlar orasidagi farq treyderlarning shiddatli reaktsiyasini keltirib chiqaradi, bu esa o'zgaruvchanlikning kuchayishini oqlaydi.
Savdo sessiyasi. Ko'pgina bitimlar London fond birjasi ochiq bo'lgan ertalab tuziladi - bu davrda aksariyat moliyaviy vositalarning maksimal volatilligi kuzatiladi. Amerika savdo sessiyasida, agar makroiqtisodiy yangiliklar bo'lmasa, treyderlar kamroq faol. Osiyo va Tinch okeani sessiyalarida Yaponiya iyenasi, Avstraliya va Yangi Zelandiya dollarlari mavjud bo'lgan valyuta juftliklarida o'zgaruvchanlik ko'tariladi.
Iqtisodiyotning umumiy holati. Barcha mamlakatlarbir-biri bilan hamkorlik qiladi, bu ularning bir-biriga ta'siriga olib keladi. Masalan, Avstraliya dollariga sarmoya kiritayotganda uning Xitoy iqtisodiyotidagi salbiy o'zgarishlarga juda moyil ekanligini hisobga olish kerak, chunki bu ikki davlat yaqin hamkor hisoblanadi. Qurg'oqchilik Yangi Zelandiya dollarining pasayishiga olib kelishi mumkin, chunki bu shtat iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga asoslangan. Shunday qilib, valyutaning o‘zgaruvchanligi hamma narsani qamrab oluvchi fundamental usullar bilan aniqlanadi: davlat rahbarlari o‘rtasidagi muzokaralar natijalari, markaziy banklar yig‘ilishlari bayonnomalari, har qanday sohadagi inqiroz, tabiiy ofatlar va boshqalar.

Oʻzgaruvchanlik xususiyatlari

Muvaffaqiyatli savdo strategiyasini yaratish uchun "volatillik" tushunchasini batafsil tushunish kerak. Bu nima, u qanday xususiyatlarga ega. Birinchidan, u doimiylik bilan tavsiflanadi - ko'pincha o'zgaruvchanlik uzoq vaqt davomida, haqiqatan ham muhim iqtisodiy voqea sodir bo'lgunga qadar o'zgarmaydi. Shunday qilib, chiquvchi statistik taqvimni tahlil qilsak, EUR/USD juftligi narxlarining o'zgarishi qishloq xo'jaligi bo'lmagan ish haqi fondlari chiqarilgunga qadar o'z diapazonini o'zgartirmaydi, deb taxmin qilishimiz mumkin.

Ikkinchidan, volatillik davriydir - keskin tebranishlar kichik narxlardagi o'zgarishlar bilan almashtiriladi, shundan so'ng yana ma'lum fundamental omillar tufayli keskin sakrashlar sodir bo'ladi. Uchinchidan, optsion yoki valyuta juftligining o'zgaruvchanligi ko'pincha o'rtachaga intiladi. Misol uchun, agar USD/JPY juftligi 80 dan o'tishi odatiy bo'lsaball bo'lsa, u har safar yangi ekstremallarga erishgandan keyin shu qiymatga qaytadi.

Oʻzgaruvchanlik qiymati

Volatillikni tushunish - uni savdoda nima va qanday ishlatish kerak, treyder o'zining daromad olish imkoniyatlarini oshirishi mumkin, chunki u bozorga kirish nuqtasini tanlashda ehtiyotkor bo'ladi. O'zgaruvchanlik rejalashtirilgan bitimning xavf darajasini hisoblashga yordam beradi, chunki joriy narx harakati uchun taxminiy chegaralarni ko'rish kerak. Bu himoya tartibi qayerda bo'lishi kerakligi va pozitsiya qayerda foyda bilan yopilishi haqida aniq tushuncha beradi.

Trader bilishi kerakki, eng beqaror moliyaviy vositalar daromad olish uchun ko'proq imkoniyatlar beradi, ammo bunday operatsiyalarda xavflar ham sezilarli darajada oshadi. Yangi boshlanuvchilar o'zgaruvchanlik o'zgarishlarini tahlil qilishni, bozor shovqini va noto'g'ri signallarni filtrlashni o'rganish uchun "tinch" valyuta juftlarini tanlashlari yaxshiroqdir, shundan so'ng ular allaqachon savdo taktikasini yanada tajovuzkor qilishlari mumkin.

Oʻzgaruvchanlikni oʻzingiz qanday hisoblashingiz mumkin

Oʻzgaruvchanlikni hisoblash juda oddiy, keling, misolni koʻrib chiqamiz. Bir kunlik treyder narxning bir soat va bir kunda qancha pips o'zgarishi mumkinligini bilishi kerak. Buning uchun u ko'rib chiqilayotgan moliyaviy vositaning xatti-harakatlari tarixini tahlil qilishi kerak. Jarayonni soddalashtirish uchun u haftalik jadvalni ochadi va oxirgi yopiq shamning Yuqori va Past qiymatlari o'rtasidagi farqni hisoblab chiqadi. Narx bir kun ichida engib o'tgan ballar sonini aniqlash uchun u bu qiymatni 5 ga bo'lishi kerak. Soatlik o'zgaruvchanlikni topish uchun qiymat 120 ga bo'linadi (524).

Agar treyder ushbu statistik ma'lumotlarni qayd etsa, u tez orada o'zgaruvchanlik o'zgarishida qandaydir muntazamlikni ko'rishi, foydalanilayotgan moliyaviy vosita uchun narx harakatining standart o'rtacha diapazonini aniqlashi mumkin, bu uning ishini sezilarli darajada osonlashtiradi va savdosini yaxshilashga yordam beradi. strategiya.

Oʻzgaruvchanlik koʻrsatkichlari

Oʻzgaruvchanlik kuchini aniqlash koʻrsatkichlari standart hisoblanadi va ular savdo terminalida mavjud. Eng oddiy variant - eksponensial harakatlanuvchi o'rtachalar. Chiziq shamlardan qanchalik uzoq bo'lsa, ushbu valyuta juftligining o'zgaruvchanligi shunchalik kuchli bo'ladi. Harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar Bollinger bandlari bilan raqobatlashadi. Bu oʻzgaruvchanlik koʻrsatkichi indikator past boʻlganida bir-biriga yaqinlashuvchi va narx oʻzgarishlari diapazoni oshganida bir-biridan ajralib turadigan bir nechta chiziqlardan iborat.

Oʻzgaruvchanlikni hisoblashning uchinchi varianti ATR boʻlib, u oʻz imidjini yaratish uchun narxlardagi farqdan (hozirgi yuqori va past) foydalanadi. Bu raqam qanchalik katta bo'lsa, o'zgaruvchanlik shunchalik katta bo'ladi. ATR grafigi tendentsiyani emas, balki narx o'zgarishi tezligining oshishi yoki pasayishini ko'rsatadi. Tahlil qilingan ma'lumotlar eng aniq bo'lishi uchun ushbu ko'rsatkichlarning har biri sizning ehtiyojlaringiz bo'yicha moslashtirilishi mumkin.

Oʻzgaruvchanlikdan foydalanish

Moliya bozorlaridan foyda olish uchun o'zgaruvchanlik o'zgarishlaridan oqilona foydalanish muhimdir. Uning ortishi nafaqat salohiyatni oshiradifoyda, balki xavf ham. Yangi boshlanuvchilar uchun grafikalarida tajribasiz treyderlarni bozordan chiqarib yuboradigan keskin sakrashlar tasvirlanmagan valyuta juftlarini tanlash yaxshidir. O'zgaruvchanlikni to'g'ri ishlatish uchun siz quyidagilarni bilishingiz kerak:

Agar diagrammada tekislik mavjud boʻlsa va narxlarning oʻzgarishi diapazoni uzoq vaqt davomida oʻzgarishsiz qolsa, u holda tez orada oʻzgaruvchanlik keskin oshishini kutishimiz kerak. Kutilayotgan buyurtmalarni oʻz vaqtida joylashtirish uchun iqtisodiy kalendarni diqqat bilan koʻrib chiqing.
Savdo tizimi moliyaviy vositaning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni hisobga olishi kerak - "Stop loss" shovqin zonasidan tashqarida va o'zgaruvchanlikning mumkin bo'lgan o'sishini hisobga olgan holda joylashtirilishi kerak - bu siz o'zgartirish ehtimolini yo'q qiladi. shunchaki bozordan "nokaut" bo'lish. Masalan, evroni AQSh dollariga nisbatan savdo qilayotganda, himoya buyurtmasi joylashtiriladigan darajani diqqat bilan tanlang - 80 ball oralig'ida. Agar London yoki Amerika sessiyasi davomida narx ma'lum punktlarga ko'tarilsa yoki pasaysa, o'sha kuni u endi pozitsiyani ochishga arzimaydi. Shuni ham yodda tutingki, mumkin bo'lgan foyda yo'qotishlardan kamida 2 baravar ko'p bo'lishi kerak.
Oʻzgaruvchanlik yuqori boʻlsa, ochilgan tranzaktsiyalar hajmini kamaytiring - kapitalingizni asossiz xavf ostiga qoʻymang.

Olingan ma'lumotlarga asoslanib savdo strategiyangizni o'zgartirish orqali siz ko'pchilik noto'g'ri signallarni yo'q qila olasiz va bozorga haqiqatan ham yaxshi kirish nuqtalarini topishingiz mumkin bo'ladi. Savol berish: "O'zgaruvchanlik - bu nima?", sizatamaning oddiy ta'rifi bilan qanoatlanmasligi kerak. Uni tahlil qilish va savdoda qoʻllash qobiliyati moliyaviy bozorlarda ishlashdan keladigan daromadni oshirishning kalitidir.